Готовая контрольная работа

Задание
1. В файле "Практикум1.doc" в разделе 1.7. Множественная регрессия выбрать и выполнить задачу №1 из заданий для самостоятельной работы (вариант выбирается по порядковому номеру в списке группы, если количество студентов больше, чем число вариантов, необходимо пойти по второму кругу, умножая данные из таблицы на 1,5). При выполнении задания ориентироваться на пример 1 из этой же главы (пункты задания а-е)
2. Второе задание выполняется по главе 2.4. Методы анализа временных рядов с периодической компонентой (стр.91) из заданий для самостоятельной работы (стр.103). Выбор варианта осуществляется по такому же принципу, что и в 1 задании. Примеры расчетов приведены в этой же главе. Выполнять с помощью Excel.
3. Проработать тесты по эконометрике для экзамена. Набор тестов один для всех, однако их придется защищать (обосновывать выбор варианта ответа). Берите свежеприсланный вариант тестов – он сокращенный (это маленький бонус


1. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае
• автокорреляции переменных
• мультиколлинеарности факторов
• автокорреляции остатков
• фиктивных переменных

2. Обобщенный МНК может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _____________остатков
• количественной измеримости
• гомоскедастичности
• нормальном распределении
• минимизации

3. Что преобразуется при применении ОМНК?
• дисперсия результативного признака
• дисперсия факторного признака
• исходные уровни переменных
• коэффициент корреляции

5. Проверку выполнения предпосылки об автокорреляции остатков выполняют при _______с помощью МНК
• расчете параметров линейных моделей
• моделировании сезонной компоненты временного ряда
• расчете параметров нелинеаризуемых моделей
• моделировании стационарных временных рядов данных

6. Эмпирический коэффициент b регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессии при условии, что:
• математическое ожидание оценки равно нулю
• b сходится по вероятности к при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности
• дисперсия оценки равно 1
• сходится по вероятности к при числе наблюдений, стремящемся к 0

7. Основной задачей моделирования временных рядов является
• добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
• исключение значение каждой из трёх компонент из уровней временного ряда
• исключение уровней из совокупности значений временного ряда
• выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
8. Обычно временной ряд представляет собой последовательность значений анализируемого показателя, измеренных для _________ моментов времени.
• случайным образом выбранных
• равноотстоящих
• рассматриваемых в логарифмической шкале
• заданных на нормативной основе

9. Структуру временного ряда можно выявить на основе
o коэффициента детерминации
o автокорреляционной функции
o коррелограмма
o лаговая переменная

10. Линейная модель временного ряда обычно используется для описания
• стационарных процессов любого порядка выше третьего
• стационарных процессов второго порядка
• стационарных процессов первого порядка
• нестационарных процессов

11. Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким и значимым является только коэффициент автокорреляции уровней первого порядка
o ряд содержит линейную тенденцию
o ряд не содержит сезонных колебаний
o имеет место автокорреляция остатков модели
o ряд содержит только случайную компоненту

12. Стационарность временного ряда предполагает наличие
• конъюнктурных сдвигов
• стационарного стохастического процесса
• стохастического процесса с наличием тренда
• сезонных колебаний

13. Временной ряд характеризует
• данные, описывающие совокупность различных объектов в определенных момент (период) времени
• описывающие один объект за ряд последовательных моментов времени
• совокупность последовательных моментов времени
• зависимость последовательных моментов времени

14. Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуется коэффициент автокорреляции первого порядка ( r ) и коэффициент автокорреляции ( , то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит
o линейный тренд
o только линейный тренд
o сезонную компоненту
o только случайную компоненту

15. Факторы, формирующие периодически повторяющиеся в определенное время года колебания анализируемого признака, называют
• долговременными
• циклическими
• случайными
• сезонными

16. Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является стационарным в слабом смысле
• процесс скользящего среднего первого порядка
• процесс случайного блуждания
• смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего
• процесс авторегрессии первого порядка

23.Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда характеризует
o тесноту линейной связи между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов( периодов)
o тесноту связи между уровнями временного ряда и значениями моментов (периодов) времени
o значение коэффициента корреляции между двумя рядами, первый из которых является исходным, а второй получен путем сдвига исходного ряда на заданное число уровней
o Качество построенной модели временного ряда

24. «Белым шумом» называется _______ процесс
• неслучайный
• чисто случайный
• регрессионный
• корреляционный

25. В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
• параметрами
• переменными
• переменными и случайными факторами
•параметрами и переменными

26. В линейной эконометрической модели наблюдаемое значение результирующей переменной равно ____ объясненной части результирующей переменной, зависящей от факторов модели, и случайной составляющей.
• сумме
• частному
• произведению
• разности

27. Общая сумма квадратов отклонений подсчитывается на основе отклонений
• индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения
• расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака
• индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии
• расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнений регрессии, от нуля

28. Проверку существенности отдельного параметра уравнения регрессии (или для проверки гипотезы о статистической значимости линейного коэффициента корреляции) можно осуществлять на основе расчета величины
• множественного коэффициента корреляции
• t- критерия Стъюдента (или доверительного интервала параметра)
• парного коэффициента межфакторной коррелиции
• общей дисперсии зависимой переменной

29. Одним из показателей существенности параметра является
• средняя ошибка аппроксимации
• доверительный интервал
• коэффициент регрессии
• коэффициент детерминации

30. Если между эконометрическими показателями существует нелинейная связь, то
• целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
• необходимо включить в модель другие факторы, использовать линейное уравнение множественной регрессии
• целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
• целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии

31. Эндогенными переменными в системе одновременных уравнений являются
• зависимые переменные, определяемые данной системой
• переменные, определяемые внешними факторами
• фиктивные переменные
• лаговые экзогенные переменные

32. С помощью фиктивной переменной можно учесть влияние на урожайность таких факторов, как
o тип почвы
o количество вносимых удобрений
o способ вспашки
o среднемесячная температура

33. При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ________ оценки.
• несмещенные
• состоятельные
• достоверные
• эффективные

34. Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством
• эффективности
• состоятельности
• несостоятельности
• несмещенности

35. Значение F-критерия Фишера зависит только от
• вида уравнения и числа степеней свободы
• вида уравнения регрессии
• количества переменных
• количества наблюдений

36. Если значение индекса корреляции (корреляционное отношение) для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно, нелинейная связь
• слабая
• отсутствует
• не достаточно тесная
• очень тесная

37. Переменные, входящие в модель множественной линейной регрессии называются
• мультипликаторами
• лагами
• регрессорами
• дефляторами

38. Эконометрические модели относятся к классу ________ экономико-математических моделей
• детерминированных
• оптимизационных
• описательных
• стохастических

39. Мультиколлинеарность приводит к завышению значения
• математического ожидания результативной переменной
• дисперсии независимых факторов
• множественного коэффициента корреляции
• F-критерия Фишера

40. Величина стандартной ошибки коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности)
• случайной составляющей модели
• коэффициента детерминации
• зависимой переменной
• коэффициента регрессии

41. При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
• параметров уравнения регрессии
• математических ожиданий
• остаточных величин
• дисперсий

42. Разложение общей суммы квадратов отклонений результирующей переменной Y от ее среднего значения имеет следующую структуру: общая сумма квадратов отклонений равна
• остаточная сумма квадратов отклонений систематическая ошибка
• сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией остаточная сумма квадратов отклонений
• сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией *остаточная сумма квадратов отклонений
• сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией систематическая ошибка

46.Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших…
• Модулей
• Разностей
• Квадратов
• Моментов

51. Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
• Дарбина- Уотсона
• Фишера
• Пирсона
• Стьюдента

51. Отсутствие коллинеарности и мультиколлинеарности является обязательным требованием для факторов, включаемых в уравнение______ регрессии.
• Нелинейной полулогарифмической
• Нелинейной степенной
• Нелинейной показательной
• Множественной линейной

52. Временной ряд характеризует…
• данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
• данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
• совокупность последовательных моментов (периодов) времени
• зависимость последовательных моментов (периодов) времени

53. Метод наименьших квадратов используется для оценки параметров___ уравнений регрессии.
• Нелинеаризуемых
• Только линейных
• Только нелинейных
• Линейных и приводимых к линейным

54.Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством состоятельности, то с увеличением выборки точность оценки параметра…
• Увеличивается
• Не изменяется
• Уменьшается
• Стремится к нулю

55. Спецификация эконометрической модели линейная множественная регрессия подходит для модели вида…

56. Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата i- ого работника, - общий стаж его работы, переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и о в противном случае, количество детей у работника, - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если – женщина. Тогда фиктивными переменными в данной модели являются…

57. Для проверки гипотезы о статистической значимости линейного коэффициента корреляции используется…
• Критерий Дарбина- Уотсона
• Критерий ранговой корреляции Спирмена
• t- статистика, имеющая распределение Стьюдента
• F- статистика, имеющая распределение Фишера

58. Совокупность значения коэффициента автокорреляции, соответствующий порядкам для которых они рассчитаны, может быть получена на основе…
• Коррелограммы
• Модели временного ряда
• Значений факторов, которые формируют уровни временного ряда
• Автокорреляционной функции

59. Пусть - значение временного ряда с квартальными наблюдениями, St- аддитивная сезонная компонента, причем для первого года St=S1=1, для второго квартала года St=S2=-2, для третьего квартала года St=S3=2. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года St=S4=…
• 1
• -1

60. Пусть - значение временного ряда с квартальными наблюдениями, St- аддитивная сезонная компонента, причем для первого года St=S1=1, для третьего квартала года St=S3=4, для четвертого квартала года St=S4=-2. Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года…
• 1/3
• 3
• -3
• 5

61. Параметры линейной модели множественной регрессии подбирают таким образом, чтобы…
• Их сумма не превышала 1
• Обеспечить наилучшее соответствие наблюдениям
• Сумма значений t-статистики всех регрессоров, входящих в модель была минимальной
• Сумма значений t-статистики всех регрессоров, входящих в модель была максимальной

62. Если качественной переменной является пол сотрудника, то соответствующая ей фиктивная переменная может принимать следующие варианты значений:
• D=0- если пол мужской, D=1- если пол женский,
• D=-1- если пол мужской, D=1- если пол женский,
• D=0- если пол женский, D=1- если пол мужской,
• D=-1-если пол женский, D=1- если пол мужской.

63. Пусть , где у- фактическое значение зависимой переменной,
Теоретическое, рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), ошибка модели. Тогда значение характеризует дисперсию…
• Зависимой переменной, объясненную уравнением регрессии
• Фактических значений независимой переменной
• Фактических значений зависимой переменной
• Случайных факторов

65. В эконометрическую модель у=a bx линейным образом включены…
• Параметр а
• Переменная х
• Переменная у
• Параметр b

66.При оценке параметров линейных уравнений регрессии с помощью метода наименьших квадратов минимизируют соотношение…

67. В уравнении регрессии Y= зависимая переменная обозначается буквой…
• a
• Y
• B
• x

68. Для учета действия на зависимую переменную факторов качественного характера (так называемых фиктивных переменных) последним могут присваиваться…
• Несущественные значения
• Значения 0 и 1
• Стоимостные значения
• Цифровые метки

69. В чем сходство двух моделей Y=a b ?
• Нелинейные
• Нелинейные относительно параметров регрессии
• Нельзя преобразовать в линейную форму
• Линейные относительно параметров регрессии

71. Для степенной функции формула для определения F-критерия F= примет вид…
• F=
• F=
...

75. При построении модели множественной регрессии методом пошагового исключения переменных (по матрице парных коэффициентов корреляции) на первом этапе рассматривается модель с…
• Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции, по модулю большие 0,5
• Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
• Полным перечнем объясняющих переменных
• Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

78. Построена парная модель линейной регрессии и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции . Такие результаты невозможны, так как…
• Свободный член регрессии больше коэффициента корреляции;
• Свободный член регрессии и коэффициент корреляции имеют одинаковые знаки;
• Свободный член регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки;
• Коэффициент регрессии по модулю меньше коэффициент корреляции.
79. При построении модели с помощью МНК, эмпирические оценки a и b параметров будут находиться из условия…
• Максимизации величины =
• Минимизации величины =
• Максимизации величины =
• Минимизации величины =
82. Пусть n- объем выборки, m- количество независимых переменных в уравнении регрессии. Тогда число степеней свободы объясненной суммы квадратов отклонений равно…
• m-1
• m
• n-1
• n-m

84. Выберите неверные утверждения по поводу модели
• Нелинейная относительно параметров уравнения регрессии
• Нельзя преобразовать в линейную форму
• Y убывает при увеличении X
• Нелинейная
85. Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
• Фишера
• Пирсона
• Дарбина- Уотсона
• Стьюдента
86. Факторы, формирующие периодически повторяющиеся в определенное время года колебания анализируемого признака, называются…
• Циклическими (конъюнктурными)
• случайными
• сезонными
• долговременными
87. Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является стационарным в слабом смысле.
• Процесс скользящего среднего первого порядка
• Процесс случайного блуждания
• Смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего
• Процесс авторегрессии первого порядка

88. Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию (где уровень временного ряда, тренд, - сезонная компонента, конъюнктурная компонента, случайная компонента), называется…
• Смешанной
• Мультипликативной
• Нелинейной
• Аддитивной
89. Теоретическое распределение случайной составляющей регрессионной модели является различным для разных наблюдений в выборке. Тогда имеет место неодинаковый разброс случайных составляющих или ____ остатков.
• Детерминированность
• Гомоскедастичность
• Автокорреляция
• Гетероскедастичность
91. Пусть t- рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а tкрит- критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если…
• = tкрит
....

95 Временной ряд характеризует…..
• Данные, описывающие совокупность различных объёктов в определённый период времени
• Совокупность последовательных моментов времени
• Данные, описывающие один объект за ряд последовательных периодов времени
• Зависимость последовательных моментов времени