Готовые ответы на вопросы

1.    Акции: их правовой статус, виды и типы, условия выпуска и обращения. Методы определения цены акций.

2.    Количественные методы оценки рисков: определение доходности финансовых инструментов, модели оценки опционов (модель Блэка-Шоулса, Коха-Росса-Рубинштейна).

3.    Источники ликвидности банка и их характеристика.

4.    Анализ ликвидности и платежеспособности: система показаний ликвидности, расчет и анализ промежуточных показателей: рабочего капитала и чистых активов.

5.    Классификация финансовых рисков. Оценка риска: VAR, CAR, дюрация, разрывы (ликвидные и процентные), достаточность банковского капитала.

6.    Сравнительная эффективность продукта банка, показатели и критерии оценки.

7. Облигации: их правовой статус, виды и классификация облигаций, условия выпуска и обращения. Определение доходности облигаций.

8. Определение банковских и валютных кризисов. Теоретические и практические подходы к анализу вероятности возникновения финансовых кризисов. Индикаторы банковских и валютных кризисов.

9.  Модель оценки стоимости активов (САМР).

10.  Оценка достаточности банковского капитала: система нормативных требований ЦБ РФ; методы измерения и стандарты капитала, установленные Базельским комитетом по банковскому надзору.

11. Форвардные и фьючерсные контракты.

12. Финансовый и управленческий учет, сравнительный анализ. Основные концепции. Учетный цикл.

13. Методы управления ликвидностью банка. Анализ ликвидности с помощью метода разрыва ликвидности: график активов и пассивов банка, учет специфических активов и пассивов.

14. Модель финансового управления на основе создания стоимости. Метод экономической добавленной стоимости. Факторы создания стоимости (value drivers).

15. Методы оценки рыночных рисков: оценка чувствительности и волатильности; оценка риска портфеля активов; области применения оценок VAR и CAR.

16.  Открытая валютная позиция. Использование сделок FX swap.

17. Концепция денежных потоков, расчет денежных потоков, концепция риска и доходности. Концепция стоимости капитала.

18. Оценка процентных рисков: кривая доходности; ставки спот и форвард; расчет величин, чувствительных к изменению процентной ставки активов и пассивов.

19. Учет расчетных операций с использованием аккредитивов.

20. Организация биржевой торговли ценными бумагами. Процедура листинга и делистинга. Фондовые индексы, их виды, методика расчета и сфера применения.

21. Хеджирование рыночных рисков с помощью фьючерсных контрактов, опционов (дельта-хеджирование) и свопов.

22.  Поведение потребителей банковских услуг.

23. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. Налоговое законодательство и налоговая политика. Основные виды налогов и их классификация.

24. Управление кредитными рисками; кредитные риски финансовых инструментов; кредитные производные инструменты и их использование.

25. Модель У.Шарпа.

26. Классификация рисков. Риск отдельного актива и риск портфеля. Методы количественной оценки риска. Способы снижения риска.

27. Основные международные финансовые рынки и предоставляемые услуги.

28.  Учет факторинговых и форфейтинговых операций банка.

29.  Анализ структуры капитала и оценка финансовой устойчивости предприятия.

30. Ведение валютной позиции в коммерческом банке.

31.  Учет уставного фонда акционерных и паевых коммерческих банков.

32. Налог на прибыль. Плательщики и объекты налога на прибыль, методика исчисления налогооблагаемой базы. Cтавки и льготы по налогу.

33.  Участники валютного рынка. Технология проведения валютных операций.

34.  Методы оценки ликвидности и их характеристика.

35. Средневзвешенная стоимость капитала компании. Требуемая доходность владельцев капитала и стоимость отдельных элементов капитала.

36. Форвардные операции; расчет форвардного курса. Валютные свопы и использование сделок своп.

37.  Принципы учета финансовых инструментов по МСФО.

38. Агентские отношения, конфликты и рекомендации финансового менеджмента. Владение и управление капиталом.

39. Стратегия валютного арбитража. Зависимость между различными валютными рынками.

40.  Структура  собственного капитала российских банков.

41.  Производные финансовые активы и их оценка. Опционы колл и пут, опционные стратегии.

42. Информационная система REUTERS: источники информации и программные продукты, спотовый и срочный рынки.

43. Понятие  ликвидности банка и ее характеристика.

44. Выбор структуры капитала. Финансовый рычаг и структура капитала. Коммерческий и финансовый риски и структура капитала. Теория структуры капитала (ММ).

45. Организация международных расчетов: формы международных расчетов по экспортным и импортным сделкам.

46.  Сегментирование рынков потребителей банковских услуг.

47. Инвестиционные проекты компании и инвестиционная программа. Оценка инвестиционных затрат и затрат в оборотный капитал.

48. Финансовые показатели деятельности коммерческого банка; показатели доходности и управление доходностью с использованием ROE.

49. Ценообразование банковских услуг.

50. Дивидендная политика. Сравнение видов дивидендной политики. Выбор инвестиционной программы и дивидендных выплат при остаточном методе. Модель Литнера.

51. Функции ликвидности и методы управления ликвидностью на стороне активных и пассивных операций банка.

52. Основные формы международных расчетов.

53. Слияние как внешний рост капитала. Выбор между внешним и внутренним ростом. Оценка выгод слияний и поглощений.

54. Структура денежных ресурсов банка, соотношение заемных и собственных средств.

55. Оценка эффективности управления портфелем.

56. Краткосрочные финансовые решения. Преимущества и недостатки краткосрочного финансирования, его источники. Модели оптимизации денежных средств.

57. Кредитная политика банка и управление кредитным портфелем.

58. Методы управления ликвидностью в банке.

59. Согласование активов и пассивов банка по величине и срокам. ГЭП-анализ.

60. Бухгалтерский учет безнадежной задолженности в коммерческом банке (на примере операций кредитования). Списание безнадежных долгов.

61. Задачи и место бизнес-планирования в системе управления банком. Методологические принципы и основные этапы бизнес-планирования.

62. Организационная структура рынка ценных бумаг.

63. Налог на добавленную стоимость; плательщики НДС, объекты налогообложения. Методика определения облагаемого оборота, ставки сроки уплаты и льготы.

64. Задачи и содержание ситуационного анализа внешней среды и внутреннего анализа в процессе бизнес-планирования.

65. Процентные и валютные свопы.

66. Единый социальный налог. Методика его исчисления. Распределение и использование средств по внебюджетным социальным фондам.

67. Определение стратегических целей и задач банка на основе итогов ситуационного анализа: количественные и качественные показатели.

68. Определение цены и курсовой стоимости облигаций.

69. Системы периодического и непрерывного учета запасов. Методы оценки материальных запасов. Метод FIFO и LIFO.

70. Маркетинговая стратегия банка: разработка продуктовой стратегии, стратегия ценообразовании; распространение банковских продуктов и коммуникационной стратегии.

71. Теория эффективности рынка.

72. Косвенные налоги, их сущность и влияние на ценообразование. Налог с продаж. Объекты налогообложения.

73. Стратегия управления активами и пассивами: выбор соотношения риск/доходность; система лимитов и ее связь с максимально допустимым уровнем риска.

74. Выбор и реализация банковской стратегии.

75. Налог на доходы физических лиц. Значение, налогоплательщики, объекты налогообложения, ставки.

76. Стратегия структурирования банковской организации. Модель Минцберга. Центры ответственности и их виды.

77. Функции капитала и их характеристика.

78. Мера систематического риска – коэффициент бета. Построение бета по характеристической прямой. Взаимосвязь требуемой доходности по капиталу и меры оценки риска.

79. Стратегия управления персоналом банка; мотивация деятельности и планирование персонала.

80. Клиентские технологии в коммерческом банке.

81. Денежные потоки в компании и денежные потоки на собственный капитал (FCFE). Прогнозирование денежных потоков. Оценка бизнеса методом дисконтированного денежного потока.

82. Финансовый план как основа оценки достижимости стратегических целей. Система показателей для оценки выполнения плана.

83. Сравните современные методы управления продажами розничных банковских продуктов.

84. Сочетание инвестиционных и финансовых решений, финансовые аспекты формирования инвестиционной программы. Учет финансовых решений в оценке инвестиционных проектов.

85. Взаимодействие процесса бизнес-планирования и других плановых процессов в банке.

86. Современные формы диверсификации активов.

87. Аудит кредитных организаций.