Готовая контрольная работа

Решение задачи № 1:

1.Первая сделка:

Сума кредита: 10000 д.е.

Процентная ставка: 9%

3. Количество дней ( с 02.05 по 6.09): 30+30+31+31+5=127дней

Если временная база принимается равной 365 (366) дням, то проценты называются точными. Если временная база равна 360 дням, то говорят о коммерческих или обыкновенных процентах. В свою очередь подсчет длительности ссуды может быть или приближенным, когда исходят из продолжительности года в 360 дней, или точным – по календарю или по специальной таблице номеров дней в году. Определяя приближенную продолжительность ссуды, сначала подсчитывают число полных месяцев и умножают его на 30. Затем добавляют число дней в неполных месяцах. Общим для всех способов подсчета является правило: день выдачи и день возврата кредита считаются за 1 день (назовем его граничный день).

Таким образом, в сентябре считается только 5 дней, а не учитывается день закрытия сделки, в месяце считается количество дней по фактической длительности ( точный процент)

Так как проценты простые, то сумма вклада, на момент закрытия кредита составит:

S=Р*(1+і*n/N)= 10000*(1+0,09*127/365)=10313,15 д.е.

n- количество дней сделки

N – количество дней в году

Проценты по кредиту:

І=10313,15-10000=313,15 д.е.

2.Вторая сделка:

Сума кредита: 10313,15 д.е.

Процентная ставка: 14%

3. Количество дней ( с 6.09 по 17.10): 25+16=41 день

При этом в октябре считается только 27 дней, а не учитывается день закрытия сделки, в месяце считается точное количество дней (обычный банковский процент)

Так как проценты простые, то сумма вклада, на момент закрытия кредита составит:

S=Р*(1+і*n/N)= 10313,15*(1+0,14*41/360)=10477,58 д.е.

n- количество дней сделки

N – количество дней в году

Проценты по кредиту за второй период:

І=10477,58-10313,15=164,43д.е.

Проценты по кредиту за два периода:

І=10477,58-10000=477,58 д.е.

Таким образом, все проценты за период составили 477,58 д.е.е

Задача № 1





Кредит на сумму 10000 д.е. выдан на срок со дня X по день Y (первая сделка). На сумму, полученную кредитором при завершении этой сделки, снова выдан кредит на срок со дня Y по день Z (вторая сделка). Вычислить проценты, полученные кредитором по совокупности этих двух сделок.

Варианты условий к задаче № 1

Вариант X Y Y Z i1 i2 Условия сделки 1 Условия сделки 2

8 02.05 6.09 ↔ 17.10 0,09 0,14 Т О



Указания

1) В таблице между днями X и Y, а также Y и Z расположены символы (↔) и (|), первый из которых соединяет дни, принадлежащие одному году, а второй разъединяет дни, принадлежащие разным (предыдущему и последующему) годам. Оба года, рассматриваемые в задаче 1, считаются невисокосными.

2) Сделка продолжительностью:

а) меньше года,

б) больше года происходит соответственно: а) по простым, б) сложным процентам.

3) Годовые процентные ставки для первой и второй сделки обозначены соответственно через i1 через i2.

4) Буквы Т или О означают, что в сделке берется соответственно точный или обыкновенный (банковский) процент. Число дней в каждой из сделок берется точным.



Задача № 2





Предприятие получило, в качестве оплаты его продукции, вексель на 1 млн. руб. с известным сроком погашения.

Банк предлагает учесть этот вексель сразу же по годовой учетной ставке D% и одновременно открыть предприятию счет на сумму, которую при этом он должен выплатить последнему, под проценты на тот же срок до годовой процентной ставке i%. Выяснить, выгодно предприятию или нет это предложение банка,

Варианты условий к задаче № 2

Вариант Срок операции Учетная ставка D Процентная ставка I

8 325 дней 10(m= 2) 16



Указания

1) За срок, больший года, начисляются сложные проценты m раз в году, а учет производится по простым процентам. За срок, меньший года, начисляются простые проценты, а учет производится по сложным процентам m раз в году.

2) В скобки заключено значение числа m, отвечающего начислению сложных процентов (нечетные варианты) или учету по сложным процентам (четные варианты).

3) При учете за срок, меньший года, число дней в году считать равным 360.



Задача № 3



На банковский счет, на который начисляются сложные проценты m раз в год по годовой процентной ставке 12%, поступают платежи по X денежных единиц р раз в году. Вычислить величину платежей Х если задана сумма Sm наращенная по указанной финансовой ренте за n лет.

Варианты условий к задаче № 3

Вариант п p m Sn Вид ренты

8 8 12 3 127580 pre



Указание

Присутствующие в вариантах задачи символы post (или pre) означают, что рассматриваемая постоянная рента является рентой постнумерандо (соответственно пренумерандо).

Литература



1. Чуйко АС, Шершнев В.Г. Математические основы финансового обслуживания: учеб. пособие. - М.: РЭА им. Г.В. Плеханова; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

2. Ковалев В.В., Уланов ВА Курс финансовых вычислений. -М.: Финансы и статистика, 1999.

3. Четыркин ЕМ. Финансовая математика: учебник. - М.: Дело, 2001.

4. ПервозванскийАА., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М, 1994.