Готовая контрольная работа

Задание 1.
1. В 2007г. в Ваш день рождения в банке открыт счет до востребования на сумму 8500 рублей. Ставка – 0,5% годовых, по условиям договора вклад начисление и капитализация процентов осуществляется по истечении календарного года. Сколько денег получит клиент банка при закрытии счета в этот же день в 2008 г., если расчетная ставка останется неизменной?
2. Решить задачу 1 при условии, что через два месяца после открытия счета с него были сняты 4500 рублей, а еще через 3 месяца расчетная ставка по вкладу была понижена до 0,2% годовых.
3. В 2006г. в банке был открыт срочный вклад на 100 дней на сумму 600000руб. договорам предусматривалась автоматическая пролонгация вклада на очередной такой же срок при неявке вкладчика в банк по истечении договорного срока. Расчетная ставка составляла 9% годовых. При досрочном закрытии счета договором предусматривалась выплата процентов по ставке 1% годовых. Какую сумму получит вкладчик, если он закроет счет а) через 220 дней, б) через 300 дней?
4. Определите величину годовой эффективной ставки процента для срочного вклада на 5 лет (без начисления процентов), если расчетная ставка составляет 14% годовых.
5. определите срок удвоения первоначальной суммы вклада, если договорной срок хранения – 3 месяца, а расчетная ставка – 7% годовых: а) точно, б) по правилу 70.
Задача 2.
6. Кредит на сумму 2 млн. руб. получен на условиях погашения его единовременным платежом вместе с процентами через 4 месяца. Какую сумму должен будет возвратить заемщик кредитору, если: а) кредиты на такие сроки предоставляются исходя из расчетной ставки 30% годовых, а для исчисления стоимости кредита используется формула простых процентов, б) для кредитов на любые сроки используется годовая эффективная ставка – 20%?
7. Какие суммы должен отдавать заемщик кредитору, если бы погашение кредита предусматривалось 3мя равными суммами – соответственно через 1,2 и 3 месяца, если расчетная ставка остается такой же, как в предыдущей задаче, и используется актуарный метод погашения задолженности?
8. Кредиты на 3 месяца (погашаемые единовременным платежом) выдаются исходя из расчетной ставки 25% годовых. Исходя из какой расчетной ставки должны выдаваться кредиты на 12 месяцев, чтобы годовая эффективная ставка процента по таким кредитам была такой же, как и по кредитам на 3 месяца?
9. График погашения кредита предполагал ежеквартальную выплату заемщиком по 500 тыс. руб. в течении 3 лет (1й платеж – через 3 месяца после получения кредита, второй – через 6 месяцев …). Заемщик оказался не в состоянии выплачивать такие суммы и договорился с кредитором о реконструкции долга – выплачивать в течении более длительного срока ежеквартально по 300 тыс. руб. как долго заемщик будет погашать свой долг, если новые его обязательства финансово эквивалентны первоначальным, а для соизмерения денежных сумм во времени используется годовая эффективная ставка 25%?
10. Фирме X была предоставлена кредитная линия на 1,5 млн. руб. – в течение 5 месяцев по 1 числам она брала в банке по 300 тыс. рублей. Погашение долга предусматривалось единовременным платежом ровно через два месяца после получения последних 300 тыс. руб. сколько должна вернуть фирма банку, если для соизмерения сумм во времени используется годовая эффективная ставка 20%?
Задача 3.
11. Рассчитайте формальную рыночную стоимость дисконтной облигации номиналом 600 тыс. руб., если годовая эффективная ставка на денежном рынке составляет 14.8% годовых, а до погашения облигации 9 месяцев. Определите, за сколько дней до погашения стоимость облигации достигнет 580 тыс. руб.
12. Определите стартовую рыночную стоимость купонной облигации: номинал – 500 тыс. руб., число купонов, дающих возможность каждые полгода получать доход в размере 10% от номинала облигации – 4, срок погашения – через два года. Годовая эффективная ставка на денежном рынке –16%.
13. Банк учитывает векселя, срок оплаты которых – через 6 месяцев, с дисконтом 6%. Определите доходность этой операции в перечете на годовую эффективную ставку декурсивных процентов.
14. Вложены денежные средства в 2 рисковых мероприятия. По первому из них можно с равными вероятностями получить любую сумму в интервале от 1 до 4 млн. руб., по второму – с равными вероятностями любую сумму в интервале от 3 до 6 млн. руб. Определите графическим методом вероятность получить от обоих мероприятий сумму не менее 7 млн. руб.
15. Номинальная годовая эффективная ставка процента на денежном рынке составляет 15%. Чему равна ставка процента, если рост среднего уровня цен за год составляет: а) 8%, б) 14%, 25%.
Задание 4.
16. Имеется проект, характеризующийся следующими данными (млн. руб.)
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Затраты 35 21 7 1 0
Результаты 0 5 25 35 40
Рассчитайте для него показатели чистого приведенного дохода, индекс доходности и внутреннюю норму доходности. Годовая эффективная ставка процента составляет 10%. Затраты и результаты приводите к первому году реализации проекта.
17. Рассчитайте бухгалтерский и дисконтный сроки окупаемости для следующего проекта: единовременные затраты в 15 млн. руб. в 1-м году позволяют получать во 2-м и последующих годах чистый доход в размере 1 млн. руб. годовая эффективная ставка процентов на денежном рынке составляет 6%.
18. Молодая семья арендует квартиру и платит за нее 8500руб. в месяц (помимо оплаты коммунальных услуг). Текущие доходы семьи позволяют ежемесячно откладывать 15000руб(остальные деньги уходят на неотложные нужды и хозяину квартиры). Есть мечта приобрести собственную квартиру стоимостью 1300000руб. предположив, что деньги накапливаются в наличной форме, определите целесообразно ли для ускорения проблемы прибегнуть к банковскому кредиту, который на любые сроки выдается исходя из расчетной ставки 13,2% годовых. (погашение кредита равными суммами, остаток задолженности определяется актуарным методом), если целесообразно. То когда (после накопления какой сумм собственных средств) это лучше всего сделать? Рассчитайте сколько времени потребуется для полного решения проблемы.
19. Решите задачу 18 в условиях, когда деньги накапливаются не в наличной форме, а на срочном вкладе в банке (вклад на месяц с дополнительными взносами и пролонгацией на очередные сроки, расчетная ставка процента в 2 раза ниже ставки процента за кредит).
20 . Фирма осуществляет торговлю товаром по цене 400 руб., за штуку. Ежедневный объем продаж – 300 единиц. Закупка товара осуществляется только на заемные средства, которые берутся под 0.08% в день (проценты простые). Ссуду можно брать любую и на любой срок, а условия возврата следующие – основной долг вместе с набежавшими процентами необходимо возвратить разом по окончании срока кредитования. Закупка товара осуществляется на оптовой базе, оптовая цена не зависит от объема партии и равна 350 руб. однако с целью стимулирования закупок более крупными партиями база берет дополнительно за обслуживание 6 тыс. руб.
Определите оптимальную стратегию закупок товара фирмой, то есть такую, при которой среднесуточный чистых доход фирмы будет максимальным. Количество закупаемых единиц товара должно быть кратно 300. задачу решить, предполагая, что срок кредита равен продолжительности торгового цикла, то есть по возвращении одного займа сразу же берется следующий для закупки очередной партии.